软件名称：[B]文华交易模型策略改编成金字塔方法[金字塔模型][/B]
软件类型：国产软件
运行环境：Win2000/WinXP/Win2003/WinVista
软件语言：简体中文
授权方式：共享软件
软件大小：0 Bytes
官方主页：Home Page
更新时间：2013-11-12 00:53:53
软件简介:
文华boll模型
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
CROSS(C,BOTTOM),BPK;//当最新价上穿下轨时，做多
CROSS(TOP,C),SPK;//当最新价下穿上轨时，做空
AUTOFILTER;
金字塔模型 简单改法：
input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
CROSS(C,BOTTOM),BPK,TFILTER;
CROSS(TOP,C),SPK,TFILTER;
金字塔模型 新交易系统改法：
input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
if CROSS(C,BOTTOM) and holding<=0 then begin//当收盘价上穿下轨且有空仓或无仓时
sellshort(1,1,market);//平空 第一个1代表99.99%成立，第二个1代表下单手数(下同)
buy(1,1,market);//开多
end
if CROSS(TOP,C) and holding>=0 then begin //当收盘价下穿上轨且有多仓或无仓时
sell(1,1,market);//平多
buyshort(1,1,market);//开空
end
首先，还是要讲这个函数。虽然之前的《简易文华模型改金字塔方法(一)》解决了初级的代码转换的问题。通过实际工作中的交流，发现用户经简单转换后，稍了解下金字塔机制，改用Holding函数来控制，不再使用此函数的非常多，我想通过此贴，让大家少走弯路。
我们来研究下Autofilter的机制，它实际作用是，当我第一次满足条件后开仓，之后再满足条件不在开仓。即用成立条件和持仓来判断。
我们依然以文华的Boll模型为例：
（这里我们不用cross函数，因为它是一个点.为了更直观的达到效果，我们用C>bottom ；C<top来替代金叉，死叉）
文华boll模型
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
C>BOTTOM,BPK;//当最新价上穿下轨时，做多
TOP>C,SPK;//当最新价下穿上轨时，做空
AUTOFILTER;
现在我们在金字塔中用Holding函数可改为：
//中间变量
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
手数:=ss；//这个参数 自己定义下
//交易条件
开多平空条件:=C>BOTTOM and holding<=0;//当最新价上穿下轨时，并且持空仓或无仓的情况下，做多
开空平多条件:=TOP>C and holding>=0;//当最新价下穿上轨时 并且持多仓或无仓的情况下，做空
//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);
大家乐于使用holding的原因是，用此函数对于实现复杂的加减仓策略（如：金字塔式加减仓） 就非常方便了。
比如在上面的例子我加入一个加仓条件：
加仓条件：=c>mid and holding=1;//当最新价大于中轨，且持一手多单，加仓
对应加仓的语句：
buy(加仓条件,手数，matket);
Holding函数说明：
得到当前策略虚拟持仓量，多仓返回正数，空仓返回负数，无持仓返回0。
用法:HOLDING
2、BARSBK、BARSBP、BARSSK、BARSSP在金字塔的实现
这些函数金字塔没有刻意的去做封装，而是提供了更自由的方式。普通的可通过Barslast(X)函数实现。
复杂的，可通过variable（全局变量）实现。
以barsbk为例:
可以设置一个全局变量variable:a=0;并在代码最后增加 A:=A+1;
if 开多条件 then begin
buy();
a:=0;
end
……
A:=A+1;
那么如何判断某根K线是上次开仓到现在的距离呢？
我们来分析下，每根K线都有一个A的值，当开多单后，这个值被重置为0 并在之后重新计算。
那么判断开多这根K就可以用下列公式来判断
REF(a,1)>0 and a=0 //上一根K的a值大于0 并且 当根K线的a值等于0.
这种方式能很灵活的与其他各种条件混
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